Methode

Risk@Work ist eine wissenschaftlich fundierte Methode. Sie basiert auf Erkenntnissen aus den 1950er und 2000er Jahren, die von uns erstmalig zu einer umsetzungsfähigen Anwendung zusammengeführt wurden. Die Risk@Work-Methode gründet auf zwei Säulen – der Risikoabschätzung und der Risk-Return-Positionierung.

Die erste Säule analysiert das Verlustrisiko eines Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeitsqualität von 1:1 Million, womit wir weit über den Anspruch eines Konfidenzniveaus von 99% oder auch 99,9% hinausgehen.

Die zweite Säule befasst sich damit, die optimale Risk-Return-Positionierung für ein Portfolio zu finden. Hierbei wird der Risikokapitalfaktor gesucht, der dem Investor unter Beachtung seines Risikobudgets die beste Rendite bezogen auf sein eingesetztes Risikokapital verspricht.

Grundsätzlich eignet sich Risk@Work für alle liquiden Assetklassen, in denen sich die Positionsgrößen mindestens jährlich verändern lassen. Damit qualifizieren sich alle börsennotierten Wertpapiere und mindestens monatlich handelbaren Fonds – und somit auch börsennotierte Private-Equity-Beteiligungen und Immobilienaktien.